Volume Ponderado Móvel Médio Afl

Ponderada ponderada média móvel exponencial V-EMA eo Indicador de Movimento Direcional. Nós coletamos dados de preço e volume de algumas ações ou fundos mútuos, para os últimos N dias, ou seja, P 1 V 1, P 2 V 2, P 3 V 3 PNVN E calcular, com este info. Num Agora EMA dos últimos N valores de Volume Price e Den Now EMA dos últimos N valores de Volume. Isso não explica como calculá-los Paciência Amanhã, uma vez que tenhamos o Preço, PN 1 e Volume, VN 1 nós calculamos. E Num e Den representam Numerador e Denominador, respectivamente e 1 - 2 N 1 assim, para N 14 Uma V-EMA de 14 dias teríamos 1 - 2 15 0 867.Para iniciar este procedimento antes de termos um monte de Preços e Volumes que usamos apenas. Num Now 1 - Volume x Preço e Den Now 1 - Volume. Thereafter , Usamos a Fórmula Mágica. Exemplo Ok, suponha que o Preço de encerramento e Volume são 23 50 e 5.250 9, em milhares de ações negociadas Suponha, além disso, que estamos trabalhando com uma média móvel de 14 dias, então 0 867 e Num Agora 1-0 867 5,250 9 23 50 16,412 e Den Now 1-0 867 5,250 9 698 37 assim V-EMA Agora Num Now Den Agora 16412 698 37 23 50 portanto. No entanto, precisamos ter um valor inicial para Num e Den Tomorrow, nós supomos que o nosso Preço e Volume são 24 50 e 1.477 8 quilos, então agora nós usamos Magic Formula . E assim por diante e assim por diante Direito À medida que continuamos, geramos uma média ponderada ponderada e média exponencial. É isso que você está depois de um volume Ponderado Bem uh não exatamente Estamos realmente após um Indicador de Movimento Direcional de Volume-ponderado DMI. No entanto, em poucas palavras, calculamos uma seqüência de Pontos de Bull e Pontos de Urso dependendo dos aumentos nos aumentos diários em comparação com as diminuições nos mínimos diários e então calculamos As Médias Múltiplas Exponenciais EMA destas duas seqüências de pontos Bull e Bear, chamando estes EMA s DMI e DMI - e ficamos animados quando DMI sobe acima DMI-, porque então esperamos que o estoque de decolar, então nós olhamos para a sua diferença ADX DMI - DMI - para que. Eu sinto muito eu perguntei Queremos considerar a diferença entre o DMI comum, variedade jardim e a versão ponderada em volume, que chamaremos VDI Considere os gráficos a seguir, onde estamos fazendo a coisa DMI ignorando o volume de trades. Notice Que o ADX mergulhou negativo em meados de maio Talvez seja o início de um declínio Talvez devemos vender Talvez devemos preocupar-se No entanto, este mergulho segue um período de baixo volume ver gráfico do lado esquerdo Se tivéssemos incluído o volume em nossos cálculos. Você quer dizer, use VDI e VDI e VDX VDI - VDI em vez de não interromper Se incluímos o volume encontramos o seguinte. E agora, se nós possuímos o estoque, estamos felizes O estoque, pensamos, irá recuperar rapidamente. Por exemplo, aqui está outra ação. Sem usar a ponderação de volume, mas apenas o padrão DMI, o ADX não vai negativo No início de maio No entanto, se incluímos o Volume, o VDX vai negativo por uma semana ou assim. Então, qual é a moral desta história? A moral Eu acho que devemos pensar em comprar ou vender apenas quando o VDX vai positivo ou negativo por uma quantidade significativa. O que é significativo Hmmm boa pergunta eu sugiro using. then nós d obter uma percentagem e d relaxar a menos que o VDX subiu acima, digamos, 30 ou caiu abaixo, digamos, -30. Então, se eu ver o VDX cair para -15, como no gráfico acima, eu apenas voltar a dormir. Há uma planilha eletrônica você pode jogar com Você pode escolher ADX ou o VDX ponderado em volume Parece que este. Just RIGHT-clique Na imagem para baixar a planilha d. Entretanto, aqui sa alguns VDX s, em oposição a ADXs para ponder. And, para uma mudança de ritmo porque não há nenhum volume para este índice, o ADX para o Nasdaq, abaixo . Mas o que sobre a grande queda no NAZ, no ano passado Ok, aqui está uma foto para isso. Então, parece que o ADX antecipou a queda sorta se ficarmos animado sobre uma queda de 30 Você acredita nessa análise técnica coisas. Bem uh não realmente. Por exemplo, este material do ADX o teria mantido fora do Nasdaq, durante todo o ano de 2000. Boa pergunta vamos ver Suponha que temos 1.000 investidos no Nasdaq, em janeiro de 2000 e assistimos ao ADX. Quando ele cai abaixo -30 vendemos tudo, colocamos o dinheiro debaixo de um travesseiro e esperamos Quando o ADX vai acima de 30 nós compramos de volta e ficamos dentro até cair abaixo de -30 novamente. Parece que você fez 12 9 para o ano, enquanto o NAZ caiu o que mais de 40. Sim, mas note que eu vendido em março e realizada o dinheiro até o final de maio eu também comprei de volta, em algum momento perto do final de agosto, e tenho Out mais tarde, quando o ADX caiu de 30 a -30 em cerca de uma semana ou assim e eu perdi dinheiro. Então, você acredita nessas coisas de análise técnica? Bem, uh, não realmente. Então, adivinhe o estoque que devemos nos preocupar agora, em 27 de maio de 2001. Quantas suposições eu tenho. Pfizer Tem certeza. Pergunte a mim novamente em uma semana ou três. Aqui é um mais recente Pfizer. Aha Então, sua previsão é ruim. Ya ganhar alguns Ya perder alguns. Mas é VDX o volume ponderado coisas, realmente melhor do que ADX Uh vamos experimentá-lo em algumas ações que tem sido em torno de um tempo, como talvez. Como sobre a General Electric Ele tem sido em torno desde o DOW tinha apenas uma dúzia de ações e eu diria que Ok, aqui está o que vamos fazer. No final de cada semana, observamos os preços de abertura, alta, baixa e fechamento para essa semana . Usando a média destes quatro preços, Open High Low Close 4, calculamos o VDX de 4 semanas. Se o VDX sobe acima de 30 nós compramos o estoque na próxima semana s preço de abertura. Se o VDX cai abaixo de -30 nós vendemos o Estoque na próxima semana s preço de abertura e coloque o dinheiro no mercado monetário, a 2 por ano. À direita, o resultado final de janeiro 85 a junho 01.Below, alguns close-ups, onde os pontos wee indicam interruptores entre as ações E Mercado Monetário. Então, qual foi o ganho anualizado para a GE, o ganho anualizado de janeiro de 85 a junho de 01 foi de 20 0 e para VDX foi de 23 1. O que sobre ADX E se você simplesmente ignorou o volume Para ADX o ganho anualizado foi de cerca de 22 9 Aah, mas se você tivesse 100K investidos nesses anos, faria uma diferença de mais de 100.000 em seu portfólio final - se você usou VDX em vez de ADX - de cerca de 2 9M a 3 0M e isso é significativo, eh E se Nós apenas fizemos um buy-and-hold com as ações da GE, nós teríamos cerca de 2M até 01 de junho. Essa média de 4 semanas é que o melhor número E que 30 figura - o que sobre Os 30 é com você Eu chamo-o de Tranquilidade Você quer tranquilidade Escolha - 100, relaxe, não faça nada Você precisa da adrenalina Escolha - 5. Aha Então você olhou para os dados históricos e escolheu os parâmetros, como 4-semana e 30, de modo a fazer VDX ​​olhar bem Bem uh , É preciso usar dados históricos para cada estoque, a fim de avaliar os parâmetros apropriados para esse estoque em particular, quero dizer, nem todos os stoc Ks se comportam da mesma maneira Alguns são mais voláteis Alguns são. Além disso, você ignora o custo de negociação e que sobre spans mais tempo e. E se você ignorou o volume e acabou de usar o ADX O ganho anualizado teria sido uh 17 0, mas devo dizer que faz mais sentido incluir o volume Depois de tudo, os preços das ações associadas a um maior volume certamente são mais importantes do que a parte Preço quando apenas algumas ações de comércio Há geralmente mais pessoas envolvidas Os preços ponderados pelo volume nos dão uma estimativa do preço médio pago por uma ação Usando o preço, sozinho, é como dizer o tamanho de um carro - ignorando o peso do carro - que apenas seu tamanho sozinho determinará quanto força é requerida para mover o carro É como dizer isso. Para gyrfalcon e outros observadores de Nortel e de XIU. NOTA Há uma planilha simples disponível Você apenas datilografa dentro o símbolo conservado em estoque, Botão enquanto você está conectado à rede e ele faz o download dos dados pertinentes e traça o VXX thanx para Ron M A planilha parece com este. Para baixar a planilha, clique com a tecla direita e salvar o destino ou salvar Link. Volume ponderado preço médio VWAP. Volume Preço médio ponderado VWAP. Volume-Preço médio ponderado VWAP é exatamente o que parece que o preço médio ponderado pelo volume VWAP é igual ao valor do dólar de todos os períodos de negociação dividido pelo volume de negociação total para o dia atual Cálculo começa quando a negociação abre e termina quando Negociação fecha Porque é bom para o dia de negociação atual apenas, os períodos intraday e os dados são utilizados no cálculo. Tick versus Minute. Traditional VWAP é baseado em dados de carrapatos Como se pode imaginar, há muitos negócios ticks durante cada minuto do dia Valores ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20-30 ticks em um minuto sozinho Com 390 minutos em um típico dia de negociação de ações, muitos estoques acabam com bem mais de 5000 ticks por dia Há mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses carrapatos começam Em vez de VWAP baseado em dados de carrapatos, oferece VWAP intraday com base em períodos intradiários 1, 5, 10, 15, 30 ou 60 min Ute Note que VWAP não é definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo veja abaixo. Há cinco etapas envolvidas no cálculo de VWAP Primeiro, calcule o preço típico para o período intraday Esta é a média da alta , Baixo e fechar Segundo, multiplicar o preço típico pelo volume do período s Terceiro, criar um total de corrida destes valores Isso também é conhecido como um total cumulativo Quarto, criar um volume total cumulativo de volume quinto, dividir o total rodando de preço - volume pelo total rodando de volume. O exemplo acima mostra 1 minuto VWAP para os primeiros 30 minutos de negociação em IBM Dividir preço-volume cumulativo por volume cumulativo produz um nível de preço que é ajustado ponderado por volume O primeiro valor VWAP é sempre O preço típico porque o volume é igual no numerador eo denominador Eles cancelam uns aos outros no primeiro cálculo A tabela abaixo mostra barras de 1 minuto com VWAP para IBM Os preços variaram de 127 E alta para 126 67 no baixo para os primeiros 30 minutos de negociação Foi realmente um bastante voláteis primeiros 30 minutos VWAP variou de 127 21 a 127 09 e passou o seu tempo no meio deste range. Like médias móveis, VWAP defasagens preço Porque é uma média baseada em dados passados ​​Quanto mais dados existem, maior é o atraso Uma ação tem sido negociada por cerca de 331 minutos por 3PM Como uma média cumulativa, este indicador é semelhante a uma média móvel período 330 Isso é um monte de Dados passados ​​O valor VWAP de 1 minuto no final do dia é muitas vezes bastante próximo do valor final para uma média móvel de 390 minutos. As médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia. Ao fechar, ambas são baseadas em 390 Minutos de dados um dia inteiro Não se pode comparar a média móvel de 390 minutos para VWAP durante o dia embora A 390 minutos de média móvel em 12 00PM irá incluir dados do dia anterior VWAP não vai se lembrar, os cálculos VWAP começar de fresco na abertura e no final O fechamento de 150 minutos de negociação h Ave decorrido por 12 00PM Portanto, VWAP em 12 00 teria de ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar deste atraso, os cartistas podem comparar VWAP com o preço atual para determinar a direção geral dos preços intraday Ele funciona de forma semelhante a uma média móvel Em geral, os preços intraday estão caindo quando abaixo de VWAP e os preços intraday estão levantando-se quando acima de VWAP VWAP cairá em algum lugar entre a escala high-low do dia s quando os preços são escala ligada para o dia As três cartas seguintes mostram exemplos de levantar-se, VWAP. Uses para VWAP. VWAP é usado para identificar pontos de liquidez Como uma medida de preço ponderada em volume, VWAP reflete os níveis de preços ponderados por volume Isso pode ajudar as instituições com grandes encomendas A idéia não é interromper o mercado ao entrar grandes ordens de compra ou venda VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preço líquido e ilíquido para uma segurança específica durante um período de tempo muito curto. VWAP também pode ser usado para medir a eficiência de negociação Após a compra ou selli Uma ordem de compra executada abaixo do valor do VWAP seria considerada uma boa carga porque o título foi comprado a um preço abaixo da média. Inversamente, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerada Um bom preenchimento porque foi vendido a um preço acima da média. VWAP serve como um ponto de referência para os preços de um dia Como tal, é mais adequado para a análise intradiária Chartists pode comparar preços atuais com os valores VWAP para determinar a tendência intraday VWAP pode Também são usados ​​para determinar o valor relativo Os preços abaixo dos valores do VWAP são relativamente baixos para esse dia ou horário específico Os preços acima dos valores do VWAP são relativamente altos para esse dia ou horário específico Tenha em mente que o VWAP é um indicador cumulativo, o que significa o número de pontos de dados Progressivamente aumenta ao longo do dia Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados minutos por 11:00, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados pelo fechamento O drama número O VWAP pode ser plotado como um indicador de sobreposição em Sharpcharts Depois de entrar no símbolo de segurança, escolha um período intraday e um intervalo. Pode ser por 1 dia ou preencher o gráfico Chartists procurando mais detalhes pode escolher preencher o gráfico Chartist procurando níveis gerais podem escolher 1 dia VWAP pode ser plotada durante mais de um dia, mas o indicador vai saltar de seu valor de fechamento anterior para o O preço típico para o próximo aberto como um novo período de cálculo começa Note também que valores VWAP às vezes pode cair o gráfico de preços VWAP em 45 5 será aparecer em um gráfico com uma faixa de preço de 45 8 a 47 Chartists às vezes precisam estender o Intervalo para um dia inteiro para ver VWAP no gráfico O valor VWAP é sempre exibido no canto superior esquerdo do gráfico Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo. Enquanto passando por indicadores de divergência aqui no fórum eu através Um Volume MACD. I apenas o testou com o meu e não combinar com o meu Eu verifiquei a fórmula que era muito diferente do Volume Volume Weighted Moving Average. O cálculo para MACD é EMA de 12 dias períodos de preço de fechamento MINUS EMA de períodos de 26 dias Do preço de fechamento. Um MACD de volume ponderado é muito eficaz, pois inclui o componente de volume, juntamente com price. Hence o VWMACD trabalha para ser. O EMA de Volume 12 dias períodos de preço de fechamento EMA de 12 dias volume MINUS A EMA de Volume 26 dias períodos de preço de fechamento EMA de 26 dias volume. I forneceram a versão corrigida do volume ponderada média móvel como descrito no livro Bollinger em Bollinger Bands. The comprar vender sinais permanecem os mesmos que usamos em MACD. NB vezes volumes Precede as ações de preço, às vezes ambos ocorrem simultaneamente e algumas vezes os preços precedem as ações de volume. Eu estou trabalhando na divergência deste VWMACD que vou estar postagem assim que eu concluí-lo e testá-lo. Here é uma imagem de ho W o indicador looks. Tags oscilador, amibroker Enviado por prasadbrao há quase 5 anos. Similar Fórmulas.