Moving Average Pairs Trading

Estratégias de médias móveis. Por Casey Murphy Analista sênior Diferentes investidores usam médias móveis por razões diferentes Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para apoiar suas decisões de investimento Nesta seção, vamos apresentar alguns Diferentes tipos de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você. Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um ativo Move-se de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro Os crossovers do preço são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída Como você pode ver na figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode Sinal de início de uma tendência de baixa e seria provavelmente utilizado pelos comerciantes como um sinal para fechar qualquer posições longas existentes Inversamente, um fim acima de uma média móvel de baixo pode sugerir É o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo cruza através de uma média de longo prazo Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que momento está mudando em uma direção e que um forte movimento é provavelmente se aproximando Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é Muito objetiva, e é por isso que é tão popular. Triple Crossover e da Faixa Média Movendo Médias móveis adicionais podem ser adicionados ao gráfico para aumentar a validade do sinal Muitos comerciantes vão colocar a movimentação de cinco, 10 e 20 dias As médias para um gráfico e esperar até que a média de cinco dias cruza-se através dos outros este é geralmente o sinal de compra principal Esperando a média de 10 dias para atravessar a média de 20 dias é muitas vezes usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz a Numbe R de sinais falsos Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão O que aconteceria se você Continuou acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais deve ser ainda melhor Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocados em O mesmo gráfico e são usados ​​para julgar a força da tendência atual Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dita ser forte Reversões são confirmadas quando as médias cruzam e cabeça na direção oposta. A mudança das condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensível a média é a ligeira variação de preços. E as fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200 Este tipo de média é bom para identificar tendências de longo prazo reversals. Filters Um filtro é qualquer técnica utilizada em técnicas Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de colocar uma ordem Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido E para reduzir o número de sinais falsos A desvantagem de depender de filtros muito é que algum do ganho é desistido e que poderia levar a sentir como você perdeu o barco Estes sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios Usado para o seu filtro Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Mover Outra estratégia que i Por exemplo, no gráfico a seguir, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão se concentrar em uma média móvel. Observe essas bandas para ver se elas agem como áreas fortes de apoio ou resistência Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão e os comerciantes verão uma reversão em direção à Média média. Movimentação média Crossovers. Moving crossovers média são uma maneira comum comerciantes podem usar Moving Averages Um crossover ocorre quando um mais rápido Movendo Médio iea período mais curto Média Móvel cruza acima de um mais lento Mover Médio iea período mais longo Média Móvel que é considerado um crossover de alta Ou abaixo do qual é considerado um crossover bearish. O gráfico abaixo do SP Depósito de Recibos Exchange Traded Fund SPY mostra a 50 dias Média Movente Simples e a Média Simples de Movimento de 200 dias este par de média móvel é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado. Observe como a Long-Term 200-dia Média Móvel Simples está em uma tendência de alta isso muitas vezes É interpretado como um sinal de que o mercado é muito forte Um comerciante pode considerar a compra quando a SMA de 50 dias mais curto prazo cruza acima da SMA de 200 dias e, em contraste, um comerciante pode considerar vender quando a SMA de 50 dias cruza abaixo dos 200 Dia SMA. No gráfico acima do SP 500, ambos os sinais de compra potencial teria sido extremamente rentável, mas o sinal um potencial de venda teria causado uma pequena perda Tenha em mente, que a 50 dias, 200 dias de Movimento Simples Crossover médio é uma estratégia de muito longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disto é mostrado no gráfico abaixo do estoque Wal-Mart WMT. Os 3 O primeiro cruzamento do SMA mais rápido no exemplo acima, o SMA de 10 dias ao longo do próximo SMA mais rápido de 20 dias da SMA atua como um aviso de que os preços podem estar a inverter a tendência, no entanto, geralmente um O comerciante não colocaria uma ordem real da compra ou da venda então. De seguida, o segundo crossover do mais rápido SMA 10-dia eo mais lento SMA 50-dia, pôde disparar um comerciante para comprar ou sell. There são variantes numerosas e metodologias para usar o Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até que o meio SMA 20 dias cruza mais lento SMA 50 dias, mas esta é basicamente uma técnica de dois SMA crossover, e não uma técnica de três SMA . Um comerciante pode considerar uma técnica de gestão de dinheiro de comprar um meio tamanho quando o SMA rápida atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando o rápido SMA cruza mais lento SMA. Instead de metades, comprar ou vender um terço do Uma posição quando o SMA rápido atravessa o próximo SMA mais rápido, outro terço quando o SMA rápido atravessa o SMA lento e o último terço quando o segundo mais rápido SMA atravessa o lento SMA. A Moving Average crossover técnica que usa 8 Médias Móveis Exponencial é a Média Mover Exponencial Ribbon Indicator ver Exponencial Ribbon. Moving Crossovers média são frequentemente vistos ferramentas por comerciantes Na verdade crossovers são muitas vezes incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo a Divergência Mínima Divergência MACD indicador ver MACD Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em Um plano de negociação. A informação acima é apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer produto de ações, opções, futuros, commodities ou forex desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro Trading É inerentemente arriscado não será responsável por quaisquer danos especiais ou consequenciais Que resultam do uso de ou a incapacidade de usar, os materiais e informações fornecidas por este site Veja o disclaimer. Trading completo com as médias móveis. Um dos primeiros indicadores que os comerciantes aprenderão frequentemente é a média móvel As médias móveis são simples de calcular, Fácil de entender, e pode fornecer algumas utilidades diferentes para o comerciante. Neste artigo, vamos falar sobre os usos mais populares deste indicador versátil, alguns dos mais comumente olhou para a movimentação de insumos médios, e como os comerciantes mais frequentemente aplicam Noções básicas da média móvel. Em sua raiz, uma média móvel é simplesmente o preço do último período X dividido pelo número de períodos Isso nos dá o preço médio durante os últimos x períodos E isso será expresso no gráfico, Muito parecido com o preço em si. Criados com Marketscope Trading Station II. Olhando para os movimentos de preços expressos como uma média pode apresentar alguns benefícios claros primário de que é que as grandes variações de candlestick para candlestic K são modulados observando-se o preço médio dos últimos períodos X. Os comerciantes têm muitas vezes a questão de saber se o preço é muito alto ou baixo demais, mas simplesmente olhando para o preço médio deste castiçal em consideração dos preços sobre o preço Muitos comerciantes irão tomar o uso do indicador muito mais a hipótese de que quando o preço cruza com uma média móvel, alguma coisa ou o outro pode acontecer Ou talvez os comerciantes vão imaginar que se Dois crossover de médias móveis, algum evento especial pode ocorrer Nós vamos discutir isso abaixo, mas por agora só sei que o uso mais básico de uma média móvel é modular o preço tentando erradicar as perguntas que podem surgir a partir do errático oscilação dos preços que podem Ocorrem de vela para candlemonly Usado Moving Averages. There são bastante alguns sabores diferentes e flairs de médias móveis Alguns vieram fora de comerciante necessidade outros vieram cerca fro M comerciantes simplesmente tentando construir uma roda melhor. A média móvel mais básica é a Média Móvel Simples, que explicamos o cálculo de acima Traders vai usar bastante alguns períodos de entrada diferentes para a média móvel para um número de razões diferentes. Média móvel é o período de 200 MA, e muitos comerciantes gostam de aplicar isso para o gráfico diário É da crença de que a maioria das instituições de negociação bancos, fundos de hedge, F orex concessionários, etc ver este indicador Se é verdade ou não pode, infelizmente , Não ser fundamentada como a maioria dessas instituições manter seus sistemas de negociação e práticas proprietary. But um olhar para este indicador em qualquer um dos principais pares de moeda pode aparentemente provar o seu valor O gráfico abaixo irá destacar alguns dos preços interessantes acção que pode ter lugar Com a média móvel de 200 períodos aplicada a um gráfico diário. Muitos comerciantes também gostam de assistir o período 50 média móvel s Isto é pensado para ser uma média mais rápida, uma vez que menos inpu T períodos são utilizados eo principal efeito é que esta média móvel será mais sensível a mais próximos movimentos de preços prazo A imagem abaixo irá mostrar como o 50 período s média móvel empilha até o 200.Price interações com o período 200 MA Criada Com Marketscope Trading Station. Outros períodos de entrada comumente usados ​​são 10, 20 e 100 configurações. Alguns comerciantes geralmente usam números da seqüência de Fibonacci como entradas de média móvel, como mostrado na minha estratégia de escalpelamento no artigo Short Time Momentum Scalping no mercado Forex. Exponential Moving Averages. Out da necessidade do comerciante seguir mais pròxima movimentos do preço próximo do termo, porque muitos comerciantes sentem mudanças de preço recentes ser mais relevantes do que variações mais velhas do preço, a média movente exponencial colocará uma importância mais elevada em valores de preço registados mais recentemente. Os preços mais recentes são pesados ​​mais fortemente do que as oscilações de preços mais velhos, o indicador se torna mais adaptável ao ambiente de preço atual na imagem bel Ow, vamos comparar as médias móveis 200 período como simples e exponencial MA sA comparação de simples em vermelho e exponencial em 200 médias móveis período. Identificando tendências com médias móveis. Desde médias móveis proporcionam o luxo de nos mostrar preço em consideração da Últimos períodos X, temos o luxo de ser capaz de observar as tendências que podemos ser capazes de aproveitar. No entanto, isso é mais prevalente do que quando usando este indicador para definir tendências, que é muitas vezes a aplicação mais comum da média móvel. Se a ação de preço está consistentemente residindo acima de sua média móvel, com a média móvel inevitavelmente puxando mais alto para refletir esses preços crescentes os comerciantes podem considerar o gráfico para mostrar uma tendência de alta. E o oposto exato é verdadeiro para downtrends. Moving médias como suporte e resistência. Como pudemos ver no quadro acima da média móvel de 200 períodos, acontecimentos peculiares podem ocorrer quando o preço interage com uma dessas linhas Como su Ch, muitos comerciantes olharão para movimentar interseções médias como oportunidades para comprar up-trends barato, ou para vender down-tendências quando o preço é pensado para ser caro O pensamento que é que enquanto um uptrend faz exame de uma ruptura movendo mais baixo, para baixo a sua média , Os comerciantes podem saltar dentro quando o preço for relativamente baixo A imagem abaixo ilustra mais. Movimentação média Crossovers. Alguns comerciantes tomarão a utilidade da média movente uma etapa mais mais, hipótese que quando duas destas linhas cruzam, algo pode acontecer O Crossover dourado, Muitas vezes referido na imprensa financeira é simplesmente o período 50 s média móvel cruzando o período 200 MA Quando isso acontece, alguns acreditam que o preço vai continuar a mover-se na direção do crossover. The Golden Crossover criado com Marketscope Trading Station II. Some comerciantes Sente que os crossovers médios móveis podem ser ineficazes porque podem frequentemente produzir o lag considerável a uma análise dos comerciantes, compelling os comerciantes para comprar depois que uma tendência uptrend é entranhado bem, o R para vender quando uma tendência de baixa pode estar chegando ao seu fim .--- Escrito por James Stanley. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar James Stanley s lista de distribuição, clique aqui.