Binário Opção Gama

O preço justo das opções pode ser calculado teoricamente usando uma equação matemática, que é consultada geralmente como o modelo de Black-Scholes (BSM). As variáveis ​​no BSM são representadas pelos alfabetos gregos. Assim, as variáveis ​​são chamadas como opção gregos. Ao monitorar as mudanças no valor da opção gregos, um comerciante pode calcular as mudanças no valor de um contrato de opção. Coletivamente, há cinco opção gregos, que mede a sensibilidade ao preço de um contrato de opções em relação a quatro fatores diferentes, a saber: Mudanças no preço do ativo subjacente Taxa de juros Volatilidade Deterioração do tempo Os cinco opção gregos, que um operador de opções binárias deve obrigatoriamente Familiarizar-se, são as seguintes: Delta, que é considerada a variável mais importante entre os gregos opção, representa uma sensibilidade às opções para as mudanças no preço de um ativo subjacente. Em outras palavras, Delta ou o índice de hedge reflete o quantum de mudança no preço de uma opção por uma mudança no preço de um ativo subjacente. Representado pelo símbolo grego, o delta pode ter valores positivos e negativos. O valor Delta não permanece fixo e muda em função de outras variáveis. Se o preço de um ativo subjacente subir, o preço de uma opção de compra também subirá (supondo mudanças insignificantes em outras variáveis). Por exemplo, se o preço de uma ação for 10 eo valor de Delta das opções for 0,7, então para cada aumento de dólar no preço do ativo subjacente, o preço da chamada aumentará em 0,70. Por outro lado, para cada dólar diminuição no preço do activo, o preço da chamada vai cair por 0.70. Por outro lado, considerando o mesmo exemplo discutido acima, um aumento em dólar no preço de um ativo subjacente resultará em uma diminuição no preço de uma opção de venda em 0,70 e vice-versa. Agora, vamos considerar opções binárias, que é uma derivada matemática das opções de baunilha. Logicamente, no início de uma negociação, uma chamada binária ou colocar mais próximo do preço subjacente terá o Delta mais elevado. O valor Delta de uma opção binária pode chegar a infinito um momento antes da expiração, levando assim a um lucro do comércio. O valor Delta para chamadas binárias é sempre positivo, enquanto o valor Delta para puts binário é sempre negativo. Anteriormente neste artigo, mencionamos que Delta é um número dinâmico, que sofre alterações juntamente com mudanças no preço de uma ação. A taxa na qual o valor de Delta mudará para uma mudança no preço de uma ação é chamada de gama. Assim, pode-se inferir que as opções com gamma alta responderão mais rapidamente às mudanças no preço do ativo subjacente. Consideremos que uma opção de compra tem um Delta de 0,40. Assim, quando o preço do ativo subjacente aumenta em 1, o preço de compra aumentaria em 0,40. No entanto, uma vez que o preço das opções aumenta em 0,40, o valor Delta não é mais 0,40. Isso ocorre porque a opção de compra seria um pouco mais profundo no dinheiro. Assim, o Delta vai se aproximar de 1,0. Vamos supor que o Delta é agora 0.60. A alteração no valor Delta, que é 0,20 (0,6082110.40), para uma alteração no preço do activo subjacente é o valor de gama para o contrato de opções fornecido. O Delta não pode exceder 1,0 como mencionado anteriormente. Assim, Gamma diminuiria (vira negativo) como opção vai mais fundo no dinheiro. Gamma, representada pelo alfabeto grego, desempenha um papel importante na mudança de Delta quando uma opção de callput binário se aproxima do preço-alvo. O Gama sobe bruscamente quando uma opção binária se aproxima ou cruza o alvo. Em suma, Gamma atua como um indicador para o valor futuro da Delta. Assim, é uma ferramenta útil para hedging. Theta, comumente referido como decadência do tempo, seria indiscutivelmente o jargão mais frequentemente discutido por analistas técnicos. Theta, representada por letra grega, refere-se ao montante pelo qual o preço de uma opção de compra ou venda diminuirá correspondente a uma alteração de um único dia no prazo de expiração de um contrato de opção. O valor de uma opção call ou put diminui à medida que cada minuto passa. Isso significa que, mesmo que o preço subjacente de um ativo não mude, ainda assim, uma opção de compra ou venda perderá todo o seu valor no momento da expiração. Theta fator é uma obrigação a considerar ao negociar opções de baunilha. No caso de opções binárias, desde que o preço fique acima do preço da chamada ou abaixo do preço de venda, a negociação resultará em lucro. Sendo assim, o valor de um comércio de chamada binária teoricamente aumenta com a aproximação do tempo de expiração. As opções convencionais de callput, por outro lado, perderão seu valor de tempo e trocarão pelo seu valor intrínseco. Existem alguns corretores binários que permitem que os comerciantes para sair antes de expiração. Nesses casos, a porcentagem de pagamento (quando o comércio é in-the-money) geralmente irá aumentar à medida que o prazo se aproxima. Essa facilidade de tomada de lucro está em linha com a discussão acima. É um fato bem conhecido que a volatilidade implícita de dois ativos negociados nos mercados financeiros é semelhante. Adicionalmente, a volatilidade implícita de qualquer ativo não permanece constante. Uma alteração na volatilidade implícita de um título causaria uma alteração, menor ou maior, no preço de uma opção de compra ou de venda. Assim, Vega refere-se ao quantum de mudança observado no preço de uma opção de compra ou venda para uma única mudança de ponto na volatilidade implícita do ativo subjacente. Geralmente, um aumento na volatilidade implícita resulta em um aumento no valor das opções. A razão é que maior volatilidade exige um aumento na faixa de movimento de preço potencial de um ativo subjacente. Deve-se notar que uma chamada ou opção de venda com um período de validade de um ano pode ter um valor Vega de até mesmo 0,20. A volatilidade é um inimigo para um operador de opções binárias no sentido de que pode transformar um comércio rentável (em dinheiro) em uma perda (fora do dinheiro) no momento da expiração. Assim, podemos argumentar que alto Vega não é preferível para um operador de opções binárias. As taxas de juro têm um impacto no preço das opções de compra e venda. A variação do preço das opções de compra e venda para uma variação de um ponto na taxa de juros é representada pela variável Rho. Os jogadores de opção de baunilha de curto prazo não serão afetados pelo valor de Rho. Assim, os analistas raramente falam sobre isso. Apenas os comerciantes que negociam opções de longo prazo como LEAPS são afetados pela Rho ou o custo de carry. Naturalmente, pode-se entender que Rho, representado pelo alfabeto grego, é insignificante para um operador de opções binárias, uma vez que a maior parte dos negócios com opções binárias têm prazo de expiração relativamente curto e nenhum custo de carry é cobrado depois de entrar em um comércio. Gerenciando os valores de Delta, Gamma e Theta de forma eficiente, um comerciante pode não só selecionar comércios corretamente, mas também alcançar um risco desejado para recompensar razão. Além disso, o conhecimento de opções gregos permitiria a um comerciante criar estratégias altamente inter-mercado benéficas a longo prazo. Leia mais artigos sobre educação. Tudo sobre os binários Trading Gamma sobre opções binárias Trading Gamma em opções binárias pode criar lucros rápidos (ou perdas). O que é Gamma O Gamma é um dos gregos que são usados ​​para trocar opções padrão. Gama refere-se à rapidez com que o preço da opção binária muda. Quanto menor o número de preços de exercício disponível, maior será a gama. Aqui está um exemplo para ajudá-lo a entender. Trading Gamma em Opções Binárias Abaixo está o preço de exercício para o USDJPY com expiração em cerca de 21 minutos. Observe que há apenas cerca de cinco ativamente negociados preço de exercício (101,93 para baixo para 101,77). Agora olhe para as diferenças entre uma greve de compra e a próxima greve de compra. A diferença entre as greves é entre 20 a 25 (olhando para os preços de compra ou de venda). Isso é Gamma. Ao negociar Gamma, os comerciantes procuram um baixo risco que é alimentado por um indicador líder. Por exemplo, usando apenas os preços de exercício, podemos dizer que o preço está sendo negociado em torno de 101,85 porque esse é o comércio ATM no momento. Se um indicador indicativo mostra que o preço se moverá para 101,81 (como divergência oculta que eu descrevi em um vídeo na semana passada), então o trader Gamma iria vender o preço de 101,81 Strike por apenas 27 de risco. Ele manteria o comércio até a expiração. Neste caso, há apenas dois resultados potenciais para o comerciante Gamma: Ele perde os 27 de risco que pagou na entrada Ele faz um lucro 73, porque a greve expira em 101,81 ou menos Se ele obtém o pagamento total, seu lucro 73 por Contrato ou uma relação risco / recompensa de 1. 2.7. Retornos elevados para baixo risco. No entanto, o comerciante Gamma sabe que ele vai perder muitas vezes mais negócios do que ele ganha. Mas se ele leva 100 negócios e tem uma porcentagem de 35 vitórias, arriscando 25 em cada comércio e fazendo 75 em cada comércio vencedor, então ele ainda é rentável. 100 negociações 35 taxa vencedora 35 negociações vencedoras 35 negociações vencedoras 75 lucro 2.625 65 negociações perdedoras 25 risco (1.575) Lucro total (vencedores 8211 perdedores) 1.050 Seu retorno geral sobre investimento é 55. Esta é uma técnica comum que é usada com scalpers. Os binários de 5 e 20 minutos de curto prazo também fornecem gama alta, uma vez que uma pequena alteração de preço aumentará ou diminuirá o valor da opção binária dramaticamente quando comparado com as opções binárias diárias ou semanais. A negociação de futuros, opções e swaps envolve riscos e pode não ser apropriada para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A gama de opções é uma medida da taxa de variação de seu delta. A gama de uma opção é expressa como uma porcentagem e reflete a mudança no delta em resposta a um movimento de um ponto do preço das ações subjacentes. Como o delta, a gama está em constante mudança, mesmo com pequenos movimentos do preço das ações subjacentes. Ele geralmente está em seu valor máximo quando o preço da ação está perto do preço de exercício da opção e diminui como a opção vai mais fundo dentro ou fora do dinheiro. As opções que são muito profundamente dentro ou fora do dinheiro têm valores gamma próximos a 0. Suponha que para um estoque XYZ, atualmente negociando em 47, há uma opção de compra de FEB 50 vendendo para 2 e permite assumir que tem um delta de 0,4 e um Gama de 0,1 ou 10 por cento. Se o preço das ações subir de 1 a 48, então o delta será ajustado para cima em 10 por cento de 0,4 para 0,5. No entanto, se as ações negociam para baixo em 1 a 46, então o delta irá diminuir em 10 por cento para 0,3. Passo de tempo e seus efeitos na gama À medida que o tempo de expiração se aproxima, a gama de opções de dinheiro aumenta enquanto a gama de opções de dinheiro e fora do dinheiro diminui. O gráfico acima descreve o comportamento da gama de opções em várias greves que expiram em 3 meses, 6 meses e 9 meses quando o estoque está negociando atualmente em 50. Mudanças na volatilidade e seus efeitos sobre a gama Quando a volatilidade é baixa, a gama de Opções de at-the-money é alta, enquanto a gama para profundamente dentro ou fora-do-dinheiro opções abordagens 0. Este fenômeno surge porque quando a volatilidade é baixa, o valor de tempo de tais opções são baixos, mas ele sobe dramaticamente como o Preço das ações subjacentes aproxima-se do preço de exercício. Quando a volatilidade é alta, a gama tende a ser estável em todos os preços de exercício. Isto é devido ao fato de que quando a volatilidade é alta, o valor de tempo das opções profundamente in-out do dinheiro já são bastante substanciais. Assim, o aumento no valor de tempo destas opções como eles vão mais perto do dinheiro será menos dramático e, portanto, a gama baixa e estável. O gráfico acima ilustra a relação entre as opções gama ea volatilidade do título subjacente que está negociando a 50 por ação. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia.